인공지능(AI) 금융 스타트업 크래프트 테크놀로지스(대표 김형식)는 자산 운용 프로세스의 혁신을 미션으로 삼고 있다. 크래프트는 AI 기반 ETF에서 AI 주문 집행까지, AI를 활용하여 비용 효율적인 알파를 추구한다.

'Qraft'라는 이름은 'Quant'와 'Craft'라는 단어의 합성어다. 고객들에게 크래프트가 정교하게 고안한 AI 기술을 활용하여 인공지능 기반 퀀트 솔루션을 제공하겠다는 회사의 목적을 담고 있다. 크래프트가 독자 개발한, 수직 통합된 AI Suite를 통해 변화하는 시장의 요구와 조건에 항상 민첩하게 대응할 수 있다.

크래프트는 포트폴리오 구축(Asset Allocation Engine), 데이터 처리(Kirin API), 알파 식별(Alpha Factory), 주문 집행(AXE) 등 금융 회사를 위한 총체적인 AI 지원 서비스를 지속적으로 개발하여, 전세계 모든 사람들이 금융 상품에 쉽게 투자할 수 있도록 접근성을 높이는 것을 지향하고 있다.

크래프트 AI ETF 3종(티커명: QRFT, AMOM, NVQ)의 ETF는 한 해에 열두 번이나 포트를 변경하며 HDIV은 분기에 한 번 포트를 변경한다. 그렇기 때문에 주식시장 대응에 효과적이다.

크래프트 APAC 지사 오기석 법인장은 AI가 사람과 같은 편견 또는 집착 없이 냉정하게 시장을 판단하다 보니 과감한 포트폴리오 구성을 할 수 있다며, 그렇기 때문에 시장에 적절히 대응하는 것 같다고 덧붙였다. 해당 전략은 특히 요즘처럼 변덕스러워진 투자 시장에 대응하기에 적합하다.

크래프트 테크놀로지스는 이번 달 1일 기준 다음과 같은 리밸런싱 결과를 공개했다. 아래에 크래프트 ETF별 특이 사항 살펴볼 수 있다.

AMOM 건설 관련 주 포함, 페이스북은 전량 매도.

AMOM은 이번 달 비중이 큰 순서대로, 아마존닷컴(AMZN), 홈디포(HD), 로우스컴퍼니(LOW), 타겟(TGT), 콜게이트팜올리브(CL)를 포트폴리오에 담았다. 지난달은 아마존닷컴(AMZN), 페이스북(FB), 엔비디아(NVDA), 월마트(WMT), 홈디포(HD) 순서로 담았다.

AMOM 포트폴리오 내에 건설 관련 주, 홈디포와 로우스컴퍼니가 높은 비중을 차지했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난 두 달 동안 미국의 주택 건설 허가량이 증가했고 이로 인해 올해 초 대두되었던 건설 공급 관련된 문제들이 점차 풀려 날 것으로 예상한다고 언급했다. 10월 8일 기준, AMOM은 지난 1년간 16.77%의 수익률을 냈다.

QRFT 퀄리티 팩터의 감소, 모멘텀 팩터와 사이즈 팩터의 증가.

QRFT(Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF)는 이번 달 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 알파벳(GOOGL), 버텍스파마슈티컬(VRTX), 아마존닷컴(AMZN) 순서로 상위 다섯 종목을 구성했다.

9월 조정 때는 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 알파벳(GOOGL), 아마존닷컴(AMZN), 버텍스파마슈티컬(VRTX) 순으로 넣었다. 전반적으로 포트폴리오 살펴보니 퀄리티 팩터는 4.49%p 감소, 모멘텀 팩터 3.18%p 증가 그리고 사이즈 팩터 1.04%p 증가한 것이 특이점이다. 10월 8일 기준, QRFT은 지난 1년간 25.59%의 수익률을 냈다.

NVQ 소비재 관련 종목의 비중감소, 에너지 관련 종목에 대한 큰 기대감.

NVQ(Qraft AI-Enhanced U.S. Next Value ETF)는 유형 자산과 더불어 무형 자산의 가치도 함께 측정하는 전략을 채택하고 있다.

NVQ는 이번 달 인텔(INTC), 엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX), 레이테온테크놀로지스(RTX), 코노코필립스(COP) 순으로 포트폴리오를 구성했다. NVQ는 지난달 기준 인텔(INTC), 레이테온테크놀로지스(RTX), CVS헬스(CVS), 앤섬(ANTM), 포드 모터(F) 순으로 포트폴리오를 내놓았다.

특히 NVQ는 소비재 관련 종목을 지난달 23.35%로 구성했으나, 이번달에 8.18%로 대폭 줄였다. 한편 에너지 부문은 1.72%p 증가하여 약 24%를 차지한다. 10월 8일 기준, NVQ은 올해 초부터 지금까지 17.13%의 수익률을 냈다.

HDIV 에너지 관련 종목 편입하여 고배당 및 성장 전략 추구.

HDIV(Qraft AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF)는 유형 자산과 더불어 무형 자산의 가치도 함께 측정하는 전략을 채택하고 있다. HDIV는 이번 달 웰마트(WMT), 홈디포(HD), 프록터&갬블(PG), 엑슨모빌(XOM) 버라이존(VZ) 순으로 포트폴리오를 구성했다.

HDIV는 지난 분기 기준 존슨앤드존슨(JNJ), 웰마트(WMT), 홈디포(HD), 프록터&갬블(PG), 어도비(ADBE) 순으로 포트폴리오를 내놓았다.

특히 엑슨모빌(신규 편입된 종목 가운데 1순위)과 코노코필립스(신규 편입된 종목 가운데 4순위)의 비중을 늘렸다는 점이며 두 기업 모두 안정적인 배당률을 보이고 있다. 10월 8일 기준, HDIV은 지난 1년간 22.51%의 수익률을 냈다.

크래프트 APAC의 오기석 법인장에 따르면 “지금처럼 시장의 불확실성이 상승한 상황에서 시장 국면에 대한 편견 없는 판단을 기대할 수 있는 인공지능 모델의 역할이 더욱 빛을 발할 수 있다고 생각한다”라고 덧붙였다.

본 자료에는 비중 기준 상위 5개 종목만 언급되어 있으며, 자세한 포트폴리오 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다. ETF별로 전체 포트폴리오를 다운로드할 수 있다.