크래프트 테크놀로지스(대표 김형식)는 금융 시장의 숙제를 풀고자 2016년에 출범해 금융 인공지능이라는 분야에서 지난 6년간 인프라를 구축하고 AI 기술로 운용하는 ETF도 뉴욕증권거래소에 2019년 부터 상장하며 공개적인 성과 검증을 받아오고 있다.

크래프트는 독보적인 AI 투자 솔루션의 노하우를 바탕으로 국내외 글로벌 금융기관들에 인공지능 투자 솔루션을 공급하고 있다. 뉴욕증권거래소에 상장하고 있는 인공지능 ETF(상장주식펀드)를 비롯해, 미국의 투자운용사(RIA)들, 국내에서는 하나은행, 신한은행, 기업은행, 미래에셋자산운용, 하나UBS 자산운용, 유진자산운용, 하나생명 등 국내외 금융기관에 크래프트의 AI 모델을 제공했다.

올해 초에는 소프트뱅크 그룹으로부터 1,700억 원의 투자유치를 받기도 했다. 또한 최근에는 매일경제와 공동 개발한 인공지능(AI) 기반 미국 주식 위험관리지표인 '붐&쇼크지수’를 출시했다.

특히, 그 가운데 크래프트의 인공지능 모델로 운용되는 미국 가치주 펀드인 NVQ (Qraft AI-Enhanced U.S. Next Value ETF)는 올해 9월 말 기준으로 모닝스타의 미국 중형 가치주 카테고리 (Mid-Cap Value Peer Group Category)의 367개 펀드 중 1위의 수익률을 달성하는 쾌거를 보이고 있다.

블랙록 아이셰어즈(Blackrock iShares)의 미국 가치주 ETF인 VLUE와 비교하면 과거 1년간 약 12%p 이상의 초과 수익을 기록하고 있다. 올 연초 이후 미국 주식시장의 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 과거 1년 동안 성과를 내고 있다는 점에서 인공지능 종목선정 모델의 활약이 고무적이다.

오기석 APAC 대표는 NVQ에 납품되는 크래프트 테크놀로지스의 인공지능 모델의 성과는 두 가지로 요약할 수 있다며, “전통적인 가치주 투자 접근법이 놓치고 있는 ‘무형자산’의 가치를 모델로 추정해서 반영하고 있다는 점이 전통적인 펀드매니저들과의 가장 큰 접근법 차이라고 생각한다”고 말했다.

이어 “추가적으로 인공지능 모델이 지속적으로 업데이트 되는 데이터들을 학습하고 판단해 매달 종목들에 대한 새로운 시그널을 출력하게 되는데, 이 과정에서 사람의 가치 판단이 배제되어 있어, 냉정하게 시장 및 종목을 판단하는 경향성이 보여진다”라고 언급했다.

그는 또한 “인공지능 기술이 무조건적인 해답이 될 수는 없지만 AI가 인간이 살펴보지 못하는 놀라운 양의 데이터를 단시간에 살펴볼 수 있다는 것은 의심할 여지 없는 사실이다.”이라고 언급했다.

한편, NVQ ETF는 블룸버그(Bloomberg), 마켓워치(MarketWatch), 월스트리트저널(WSJ), 배런스(Barron's) 등에도 언급되었다.