2016년에 출범하여 지난 7년간 인공지능 모델의 예측력을 활용한 투자 전략들을 만들어온 크래프트 테크놀로지스(이하, 크래프트)는 2019년에 뉴욕증권거래소에 미국 대형주 ETF(티커명: QRFT)를 상장하며, 지금까지 ‘펀드매니저’들의 전유물이었던 투자 운용을 ‘인공지능’이 더 잘 운용 할 수 있다는 증거를 보여주고 있다.

QRFT의 상장이후 현재까지의 성과를 살펴보면, SPY 대비 11%p 이상의 누적 초과 수익을 달성했으며, 지난 15일(한국시간) 기준으로 101.45%의 수익률을 기록하며 신고가를 갱신했다.

S&P 다우존스 인덱스(S&P Dow Jones Indices)에서 발표하는 리서치 자료 중에 펀드 매니저들이 벤치마크 대비 실제로 초과 수익을 내고 있는지를 평가하는 ‘SPIVA 성적표’를 보면, 5년의 기간 동안 실제 벤치마크 대비 초과 수익을 내고 있는 펀드매니저들은 전체의 13% 수준에 불과 하다.

해당 기간동안 크래프트의 AI 모델은 노련한 펀드매니저들을 제치고 우수한 성과를 제공하고 있다는 점에서 지속적으로 더 빠르게 성장하며 예측력을 향상시키고 있는 AI 모델의 특성을 확인 할 수 있다.

실제로 QRFT는 과거 AI 펀드로서 세계 최초로 미국 최대 펀드 평가 회사인 모닝스타로부터 최고 등급인 '별 다섯 개'를 획득한 바 있다. 크래프트 연구원은 올해 변동성이 큰 시장에서도 금융시장 데이터를 AI 모델이 지속적으로 분석하며 우수한 성과를 기대해 볼 수 있다며 긍정적인 결과를 예상하고 있다. 실제로도 2024년 연 초 이후 QRFT는 S&P 500 대비 높은 성과를 내고 있다.

국내에서 금융 AI 활용도는 크래프트 테크놀로지스가 독보적

초기의 AI는 로보 어드바이저와 같이 한정된 분야에만 적용되었다. 현재 AI는 다양한 자산을 아우르며, 더 많은 종류의 데이터를 처리할 수 있다. 기존의 금융시장 데이터뿐만 아니라, 언어를 이해하는 기술(NLP)로 얻은 정보도 포함된다. 크래프트는 이를 활용하여 롱온리 전략뿐만 아니라 롱숏 전략, 단기 전략 등 헤지펀드 전략의 활용 범위를 넓혔다.

현재 크래프트는 방대한 양의 금융 데이터에서 AI를 통해 특정 패턴과 알파 요인을 추출하는 기술 개발에 집중하고 있다. 크래프트는 ETF는 물론, 독보적인 AI 투자 솔루션의 노하우를 바탕으로 국내외 글로벌 금융기관에 인공지능 투자 솔루션을 공급하고 있다.

미국의 투자 운용사(RIA), 국내에서는 하나은행, 신한은행, 기업은행, 하나UBS 자산운용, 유진자산운용, 하나생명 등 다수의 국내외 금융기관에 크래프트의 AI 모델을 제공하고 있다. 특히, 2023년 11월에는 LG AI 연구원과 함께 AI ETF를 추가로 출시하였고, 하나생명 변액펀드에 제공하는 AI 엔진은 그 성과를 인정받아 전 세계 AI 펀드 중 AUM 2위에 오르며 인공지능을 활용해 금융업계에서 새로운 장을 열어가고 있다.

크래프트 테크놀로지스 김형식 대표는 “사람은 한번 결정하면 기존의 생각을 잘 바꾸지 않으려 하는 경향이 있는 반면, AI는 이상 신호가 발생하면 주저하지 않고 매수·매도를 한다”며 “투자 성향에 맞는 무궁무진한 상품을 만들어낼 수 있고, 기관과 개인 투자자의 정보 격차를 줄여주는 역할도 할 수 있다”고 덧붙였다. 또한 그는 "이러한 관점에서 QRFT를 포함한 AI 투자 상품들이 성공적인 결과를 가져온 것으로 보인다"고 말했다.